Умение правильно определить волатильность рынка имеет важное значение для создания эффективных торговых стратегий. Особенно это касается систем, основанных на коррекциях и разворотах тренда. Ведь, как правило, начало такого движения сопровождается импульсом, а волатильность торговли данным активом резко возрастает.
Стоит отметить, что высокая волатильность часто связана с повышенным риском, но при этом она также подразумевает и возможность для получения большой прибыли. И наоборот, низкая волатильность предполагает большую стабильность, но при этом не может обеспечить стремительный прирост депозита.
Впрочем, какую бы из вышеупомянутых стратегий вы для себя не выбрали, вам в любом случае необходимо научиться измерять волатильность отдельно взятого актива. К счастью, сделать это не так сложно, если воспользоваться инструментом Chaikin Volatility.
Что такое Индикатор волатильности Чайкина?
Советник Chaikin Volatility, названный в честь его создателя Марка Чайкина, является осциллятором, который используется для измерения волатильности на финансовых рынках, а также прогнозирования потенциальных разворотов.
Суть инструмента заключается в том, что он оценивает разницу между максимальными и минимальными ценами за определенный период, обычно 10 свечей, и измеряет скорость, с которой этот диапазон расширяется или сужается. При этом в отличие от других осцилляторов, он учитывает не направление актива, а импульс его движения.
Когда вышеупомянутый диапазон расширяется, это указывает на рост волатильности, сопровождаемый резким скачком значения цены в ту или иную сторону. И наоборот, сужение диапазона предполагает замедление рынка.
Внешне, как и большинство инструментов подобного типа, индикатор Чайкина представляет собой сигнальную линию, которая движется по одну или другую сторону от нулевого уровня.
Методология расчета Chaikin Volatility выглядит довольно сложной. Однако, к счастью, трейдерам данным процессом заниматься не придется. Достаточно установить инструмент на рабочую область и указать период 10. На этом все, советник для определения волатильности готов к работе.
В целом же, формула выглядит следующим образом:
Значение волатильности Чайкина = (текущее значение EMA – значение EMA 10 периодов назад) / значение EMA 10 периодов назад * 100
Результатом является значение, которое колеблется выше и ниже 0.
Как торговать с индикатором волатильности Чайкина?
Включение индикатора волатильности Чайкина в стратегию может дать трейдерам уникальное преимущество, а именно, позволит предугадывать предстоящее импульсное движение цены. Так, рост его значения выше нуля указывает на расширение торгового диапазона, которое часто предшествует существенному движению цены (развороту, отскоку от сильного уровня или коррекции).
Между тем, чтобы правильно определить в какую именно сторону произойдет импульс, необходимо дополнить Chaikin Volatility другим индикатором. Например, Stochastic.
Контракт CALL по такой системе следует покупать при росте индикатора Чайкина выше нуля и одновременном выходе сигнальной линии Стохастика из зоны перепроданности.
Аналогичным образом приобретаем опцион PUT, но здесь Stochastic должен покидать зону перекупленности.
Как видите, советник Chaikin Volatility является предельно простым инструментом. В то же время его пользу на рынке цифровых опционов трудно переоценить.